Miejska Biblioteka Publiczna

Zarządzanie ryzykiem bankowym

Książka omawia ważne i trudne zagadnienia związane z ryzykiem bankowym. Przedstawia zarówno ramy regulacyjne związane z zarządzaniem ryzykiem, jak i dokładne charakterystyki poszczególnych rodzajów ryzyka. Wskazuje metody oceny ryzyk, z odniesieniami do doświadczeń z praktyki i sposobów przeciwdziałania. W publikacji zwrócono również uwagę m.in. na: • ryzyko ESG, związane z wdrażaniem koncepcji zrównoważonego

rozwoju, • cyberzagrożenia, wynikające z zastosowania przez banki na coraz większą skalę rozwiązań cyfrowych, • wiedzę potrzebną do zarządzania ryzykiem, która wykracza poza wiedzę ekonomiczną i konieczne jest sięganie po rozwiązania rekomendowane przez specjalistów z zakresu klimatologii, sztucznej inteligencji, informatyki czy też bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej. Atutem publikacji jest przekrojowe i praktyczne spojrzenie na wszystkie istotne w bankowości rodzaje ryzyka, jak również przykłady ułatwiające zrozumienie poszczególnych treści. Książka przeznaczona jest dla ekonomistów, księgowych, finansistów i bankowców, jak również menadżerów. Powinni po nią sięgnąć także studenci kierunków związanych z finansami i rachunkowością. Publikacja została napisana przez grono ekspertów z zakresu ryzyka, łącząc walory teoretyczne i praktyczne.

Zobacz pełny opis

---

1. Wykaz skrótów | str. 11
2. Wstęp | str. 15
3. Rozdział 1
4. Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego | str. 17
5. 1.1. Istota ryzyka w działalności banku i zarządzania nim | str. 17
6. 1.2. Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka | str. 21
7. 1.3. Miary ryzyka | str. 26
8. 1.3.1. Wartość zagrożona (VaR) | str. 28
9. 1.3.2. Alternatywne miary ryzyka | str. 33
10. 1.3.3. Metody szacowania ryzyka | str. 39
11. 1.4. Ryzyko modelu | str. 41
12. Kluczowe hasła | str. 43
13. Pytania kontrolne | str. 43
14. Bibliografia | str. 44
15. Akty prawne | str. 44
16. Rozdział 2
17. Regulacje nadzorcze abzarządzaniebryzykiem | str. 45
18. 2.1. Rola regulacji nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem w bankach | str. 45
19. 2.2. Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem | str. 53
20. 2.2.1. Współczynnik wypłacalności | str. 53
21. 2.2.2. Współczynnik dźwigni | str. 57
22. 2.2.3. Wskaźniki płynności | str. 58
23. 2.2.4. Bufory kapitałowe | str. 62
24. Kluczowe terminy | str. 64
25. Pytania kontrolne | str. 65
26. Bibliografia | str. 65
27. Akty prawne | str. 66
28. Rozdział 3
29. Ryzyko kredytowe | str. 67
30. 3.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka | str. 67
31. 3.1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego | str. 67
32. 3.1.2. Czynniki ryzyka kredytowego | str. 68
33. 3.1.3. Parametry ryzyka kredytowego | str. 74
34. 3.1.4. Metody i modele wykorzystywane do szacowania parametrów ryzyka | str. 82
35. 3.2. Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ryzyko kredytowe klienta
36. instytucjonalnego | str. 85
37. 3.2.1. Zdolność kredytowa | str. 85
38. 3.2.2. Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego | str. 87
39. 3.2.3. Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego | str. 90
40. 3.3. Metody pomiaru i modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie
41. wybranych modeli | str. 95
42. 3.3.1. Modele credit scoring | str. 96
43. 3.3.2. Credit rating i wewnętrzne ratingi bankowe | str. 106
44. 3.3.3. Modele portfelowe ryzyka kredytowego | str. 111
45. 3.4. Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym | str. 139
46. Kluczowe hasła | str. 145
47. Pytania kontrolne | str. 146
48. Bibliografia | str. 146
49. Akty prawne | str. 148
50. Rozdział 4
51. Ryzyko ESG | str. 149
52. 4.1. Istota ryzyka ESG | str. 149
53. 4.2. Zmiana klimatu – podstawowe tendencje | str. 150
54. 4.3. Mechanizmy wpływu zmiany klimatu na banki | str. 152
55. 4.4. Interakcje ryzyka klimatycznego z innymi ryzykami bankowymi | str. 159
56. 4.5. Identyfikacja i pomiar ryzyka klimatycznego | str. 165
57. 4.6. Ryzyka społeczne i ładu korporacyjnego | str. 174
58. Kluczowe hasła | str. 177
59. Pytania kontrolne | str. 178
60. Bibliografia | str. 178
61. Akty prawne | str. 180
62. Rozdział 5
63. Ryzyko struktury bilansu | str. 181
64. 5.1. Istota ryzyka struktury bilansu | str. 181
65. 5.2. Ryzyko płynności | str. 183
66. 5.2.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka | str. 183
67. 5.2.2. Metody pomiaru ryzyka płynności | str. 186
68. 5.2.3. Polityka zarządzania ryzykiem płynności i przykłady błędów | str. 197
69. 5.3. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej | str. 202
70. 5.3.1. Istota ryzyka stopy procentowej | str. 202
71. 5.3.2. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej | str. 208
72. 5.3.3. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej i przykłady błędów | str. 218
73. Kluczowe hasła | str. 221
74. Pytania kontrolne | str. 223
75. Bibliografia | str. 223
76. Akty prawne | str. 224
77. Rozdział 6
78. Ryzyko rynkowe | str. 225
79. 6.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka | str. 225
80. 6.1.1. Pozycje w instrumentach a czynniki ryzyka | str. 226
81. 6.1.2. Rozkłady i współzależności między czynnikami ryzyka | str. 228
82. 6.2. Pomiar ryzyka rynkowego | str. 230
83. 6.2.1. Metody szacowania ryzyka rynkowego | str. 230
84. 6.2.2. Testowanie wsteczne modeli (backtesting) | str. 242
85. 6.2.3. Agregacja i dekompozycja ryzyka rynkowego | str. 244
86. 6.3. Nadzorcze wymogi kapitałowe | str. 248
87. 6.4. Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym | str. 253
88. 6.5. Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym | str. 255
89. Kluczowe hasła | str. 257
90. Pytania kontrolne | str. 258
91. Bibliografia | str. 258
92. Akty prawne | str. 258
93. Rozdział 7
94. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym | str. 259
95. 7.1. Ryzyko operacyjne w regulacjach prawnych i ostrożnościowych | str. 259
96. 7.1.1. Definicja ryzyka operacyjnego | str. 259
97. 7.1.2. Otoczenie regulacyjne ryzyka operacyjnego | str. 264
98. 7.2. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym | str. 265
99. 7.2.1. Strategia oraz organizacja procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym | str. 266
100. 7.2.2. Gromadzenie danych o zdarzeniach i stratach operacyjnych | str. 269
101. 7.2.3. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego | str. 271
102. 7.2.4. Kontrola i raportowanie ryzyka operacyjnego | str. 276
103. 7.3. Regulacyjne metody pomiaru ryzyka operacyjnego | str. 279
104. 7.3.1. Metoda podstawowego wskaźnika (BIA) | str. 279
105. 7.3.2. Metoda standardowa (STA) | str. 280
106. 7.3.3. Metody zaawansowane (AMA) | str. 282
107. 7.3.4. Nowa metoda standardowa (SMA) | str. 291
108. 7.4. Wyzwania w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym | str. 296
109. Kluczowe hasła | str. 300
110. Pytania kontrolne | str. 301
111. Bibliografia | str. 301
112. Akty prawne | str. 303
113. Rozdział 8
114. Ryzyko ICT | str. 305
115. 8.1. Istota ryzyka ICT | str. 305
116. 8.1.1. Definicje | str. 305
117. 8.1.2. Atrybuty bezpieczeństwa | str. 307
118. 8.1.3. Powiązanie ryzyka ICT z ryzykiem operacyjnym | str. 308
119. 8.1.4. Powiązanie ryzyka ICT z pozostałymi rodzajami ryzyka | str. 308
120. 8.2. Zagrożenia ryzyka ICT | str. 310
121. 8.2.1. Źródła zagrożeń | str. 310
122. 8.2.2. Typowe scenariusze zagrożeń ryzyka ICT | str. 311
123. 8.3. Kluczowe mechanizmy kontrolne | str. 317
124. 8.3.1. Właściwy podział obowiązków | str. 318
125. 8.3.2. Właściwe zarządzanie zmianą i testowanie | str. 319
126. 8.3.3. Skuteczne zarządzanie kopiami zapasowymi | str. 319
127. 8.3.4. Skuteczne zarządzanie ciągłością działania | str. 320
128. 8.3.5. Właściwe zarządzanie podatnościami | str. 321
129. 8.3.6. Właściwe zarządzanie pojemnością i wydajnością | str. 321
130. 8.3.7. Właściwe zarządzanie outsourcingiem | str. 322
131. 8.3.8. Adekwatna kontrola dostępu | str. 323
132. 8.3.9. Wystarczające kompetencje | str. 323
133. 8.3.10. Właściwe zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego | str. 324
134. 8.3.11. Właściwe zarządzanie incydentami | str. 325
135. 8.3.12. Adekwatna klasyfikacja informacji | str. 325
136. 8.3.14. Właściwa konfiguracja infrastruktury IT | str. 326
137. 8.3.15. Adekwatne zarządzanie architekturą bezpieczeństwa | str. 326
138. 8.3.16. Właściwe zarządzanie ryzykiem ICT | str. 327
139. 8.4. Proces zarządzania ryzykiem ICT | str. 328
140. 8.5. Najważniejsze ramy regulacyjne i regulatorzy rynku | str. 329
141. 8.6. Przydatne standardy i dobre praktyki rynkowe | str. 331
142. 8.7. Zakończenie | str. 333
143. Kluczowe hasła | str. 334
144. Pytania kontrolne | str. 335
145. Bibliografia | str. 335
146. Akty prawne | str. 336
147. Rozdział 9
148. Ryzyko nadużyć | str. 337
149. 9.1. Klasyfikacje ryzyka nadużyć i model zarządzania | str. 337
150. 9.2. Socjotechnika na usługach oszustów | str. 341
151. 9.3. Cyberzagrożenia | str. 343
152. 9.3. Przykłady nadużyć | str. 344
153. 9.3.1. OLX/Vinted | str. 344
154. 9.3.2. APP – Facebook | str. 346
155. 9.3.3. BEC/na fakturę | str. 346
156. 9.3.4. Dopłata do paczki/ kuriera/ na fakturę | str. 348
157. 9.3.5. Na pracownika banku | str. 349
158. 9.3.6. Inwestycje | str. 350
159. 9.3.7. Inne przykłady nadużyć | str. 351
160. 9.3.7.1. Oszustwa kasowe lub na stanowisku pracy | str. 351
161. 9.3.7.2. Oszustwa związane z produktami kredytowymi | str. 352
162. 9.3.7.3. Nadużycia związane z kartami | str. 353
163. 9.3.7.4. Nadużycia związane z bankomatami | str. 354
164. Kluczowe pojęcia | str. 356
165. Pytania kontrolne | str. 356
166. Bibliografia | str. 357
167. Akty prawne | str. 357
168. Rozdział 10
169. Zintegrowana ocena ryzyka ibefektywności banku | str. 359
170. 10.1. Wprowadzenie | str. 359
171. 10.2. Kapitał ekonomiczny | str. 360
172. 10.2.1. Koncepcja i zastosowania kapitału ekonomicznego | str. 360
173. 10.2.2. Kapitał ekonomiczny z tytułu pojedynczych ryzyk | str. 370
174. 10.2.3. Agregacja kapitału ekonomicznego | str. 371
175. 10.3. Pomiar wyników działalności banku | str. 376
176. 10.4. Alokacja kapitału | str. 382
177. 10.5. Wycena transakcji kredytowej z uwzględnieniem ryzyka | str. 397
178. 10.6. Testy warunków skrajnych | str. 402
179. Kluczowe hasła | str. 409
180. Pytania kontrolne | str. 410
181. Bibliografia | str. 410
182. Aneks
183. Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych | str. 413
184. Dyskontowanie przepływów pieniężnych i wycena obligacji | str. 413
185. Krzywa dochodowości i stopy terminowe | str. 415
186. Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową | str. 417
187. 3.1. FRA (forward rate agreement) | str. 417
188. 3.2. IRS (interest rate swap) | str. 419
189. 3.3. FX swap | str. 420
190. 3.4. CIRS (currency interest rate swap) | str. 421
191. Transakcje futures i forward | str. 422
192. Opcje | str. 423
193. Bibliografia | str. 426
194. Skorowidz | str. 427
195. Autorzy | str. 434

Zobacz spis treści

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.